TradingAgents v0.5.0：按运行时点数据、回测与组合上下文

TradingAgents 发布 v0.5.0，更新集中在数据的时点一致性、决策记录方式和回测评估。

基本面与时点约束

• SEC EDGAR 按运行日期提供美国公司报表：已结束但尚未申报的报告期不返回，后来被重述的数字仍按首次报告值读取。该功能无需密钥，经供应商链选择启用。
• 历史运行不再从两家基本面供应商获得当日公司概况。
• 带日期的工具从图状态取运行日期，省略或晚于运行日的日期不会传给供应商；内部人申报与预测市场赔率以运行日为界，内部人记录会说明交易在其 Form 4 申报时公开。

错误与缺失的区分

• yfinance 改为抛出错误而非把错误文本当数据返回；供应商故障按故障报告，不再呈现为“公司无数据”；所有供应商均不可用时会明确说明。
• 新闻、Reddit、StockTwits 中从未观测到某时间窗口的源，报告为不可用而非“无内容”。

决策与评估

• run_backtest 在一组股票与日期上运行流程并写入独立决策日志，summarize 对已结算单元评分。
• propagate(..., portfolio=...) 与 --portfolio 让交易、风险与组合代理按真实持仓定规模；未提供组合时不会被当作空仓。
• 无法解析的决策标记为待复核，而非可交易的 Hold；被反驳的评级不再被当作结论。评分依据各评级声称的方向，结果窗口可由 holding_period_days 配置。

CLI 与模型

• 新增 tradingagents backtest，--run-id 可继续中断的批量回测；上次运行的选项作为提示默认值；无可读评级时给出提示。
• 列出了各供应商的当前模型阵容，且所有供应商都接受选择器未列出的模型 ID；GLM 流量按密钥所属平台路由，Ollama 结构化输出不再发送其拒绝的 tool_choice。

完整列表见仓库 CHANGELOG。来源发布时间为 2026-09-18。